)（上接D35版）
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：1、本基金本报告期间总申购/买入份额包含红利再投、转换入份额。
2、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
上银慧财宝货币A
份额单位：人民币元
■
上银慧财宝货币B
■
注：1、上银瑞金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金于2014年度报告期曾在上海银行存放协议存款共120,000,000.00元，按银行约定利率计息，本报告期内所产生的利息收入为人民币2,460,666.67元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,803,198,800.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为11,008,668,361.82元，无属于第一或第三层级的余额（于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为1,015,244,528.86元，无属于第一或第三层级的余额）。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
8.8.2
本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.8.3
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含份额级别调整和红利再投及转换入份额；总赎回份额含份额级别调整及转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动：
报告期内，基金管理人通过股东会决议，批准李建国先生、傅建华先生及高坚先生不再担任公司董事，任命贺青先生、陈琦玮先生、吕厚军先生为公司董事，其中陈琦玮先生、吕厚军先生为独立董事。
报告期内基金管理人通过第三次临时股东会同意吕厚军先生辞职,一届第十九次董事会批准督察长王宏磊先生辞职,聘任江浩先生为督察长。
报告期内基金管理人通过第五次临时股东会同意贺青先生辞职,选举胡友联先生为董事。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命顾文女士为公司职工代表监事，董建红女士为公司非职工代表监事，同意杨鸿雁女士离任公司非职工代表监事，孙俊华女士离任公司职工代表监事。
报告期内基金经理变动情况如下：
赵治烨先生任上银新兴价值成长股票型证券投资基金的基金经理，原基金经理高云志先生、慕浩先生不再管理该基金。
楼昕宇先生任上银慧财宝货币市场基金的基金经理，原基金经理陈玥女士不再管理该基金。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，本报告期内已预提审计费60,000元， 截至2015年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司管理层批准。
2、本报告期内无新增交易席位。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
上银基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日
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