今年以来市场复杂多变,从“开门黑”到“熔断机制”,再到3000点拉锯战,量化基金成功“逆袭”。其中,申万菱信量化小盘投资业绩更上一层楼。截至5月6日,该基金近1年、2年、3年的收益率为12.85%、127.36%、150.00%,均排名同类基金第一位。
经得起考验的业绩表现
申万菱信量化小盘基金业绩出众。截至5月6日,该基金自2011年6月成立以来已实现了131.00%的总回报率,远远高于同期上证综指7.68%的涨幅,作为一只股票型基金,申万菱信量化小盘基金成立以来历经市场考验,风险控制能力和投资效率均较为突出。数据显示,从2014年3月12日至2015年6月12日,上证指数涨幅159.21%,呈单边上涨态势,量化小盘基金涨幅173.42%,弹性突出;从2015年6月12日至2016年1月22日,上证指数大幅下挫两千多点,跌幅达43.68%,量化小盘基金跌幅25.33%,抗跌性较好;从2014年12月15日至2016年3月30日,上证指数巨幅震荡,区间微涨2.13%,量化小盘基金逆势上涨62.79%。
数据分析,申万菱信量化小盘采用的量化模型一直秉持小盘和价值的主要选股逻辑,这两种看似矛盾的风格在量化基金的投资管理中并不会造成困扰,因为量化基金排除了诸多主观干扰因素,可以比较客观地根据模型结果进行投资。
据了解,申万菱信量化小盘基金已获得晨星、海通证券、银河证券、招商证券、上海证券共5家权威评级机构给出的三年期五星基金评级。
量化投资团队鼎力相助
除了申万菱信量化小盘,申万菱信量化团队还孕育着多只量化基金产品,包括2只指数增强基金和9只被动指数基金。其中,申万菱信中证500指数增强基金是量化团队近期推出的“新品”,而“老牌”产品申万菱信沪深300增强的业绩同样令人瞩目,截至5月6日,该基金近2年的收益率为82.73%,排名同类基金2/33。
事实上,申万菱信量化投资团队已在业内也迎得了较好的口碑。从2009年量化团队组建,团队至今已积累了6年多的投研经验,在主动量化和被动量化方面都有深耕。
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