广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2016第二季度报告

　　

　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一六年七月二十日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１６年４月１日起至６月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（３）本基金已于２０１１年７月２５日进行了份额折算，基金份额折算比例为０．９０８５４６７０。

　　（４）本基金本报告期末还原后基金份额净值为１．３４２７。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２０１１年６月３日至２０１６年６月３０日）

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　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　　本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　（１）投资策略

　　作为ＥＴＦ基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

　　（２）运作分析

　　报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

　　报告期内，本基金日均跟踪误差为０．０５％，符合要求。

　　报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素；作为ＥＴＦ基金，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金的净值增长率为３．８４％，同期业绩比较基准收益率为２．９４％，较好地跟踪了指数。

　　４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　市场进入二季度以来，验证了大多数人的看法，整体市场表现为震荡行情，同时由于１月份熔断引发的市场非理性恐慌行为，１月份市场累计跌幅较大，其后整体市场触底反弹，自２月份以来表现为震荡向上的趋势。

　　展望３季度，国际方面，英国脱欧带来的经济不确定性，将使美联储加息政策更加谨慎；国内方面，当前经济依然在保增长、防风险和促转型之间的艰难平衡，而未来经济呈现为“Ｌ”形走势也得到了市场认可，具体来看供给侧结构性改革是帮助中国走出困局的关键。综合来看，未来市场风险偏好有望延续，股市可能继续保持震荡走势，未来深港通、ＱＤＩＩ２等政策预期也将提振市场信心。

　　中小板３００指数里含有众多优质的企业，可以期待中小板３００指数良好的成长性为投资者带来相对超额收益；同时，中小板３００指数优秀的弹性也可作为波段操作的有力工具。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　　注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而５．２的合计项不含可退替代款估值增值。

　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　５．２．１报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　５．２．２报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（１）本基金本报告期末未持有股指期货。

　　（２）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

　　５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　（１）本基金本报告期末未持有国债期货。

　　（２）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

　　５．１１ 投资组合报告附注

　　５．１１．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　５．１１．２报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　５．１１．３ 其他各项资产构成

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　　５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　７．１ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

　　§８ 备查文件目录

　　８．１ 备查文件目录

　　１．中国证监会批准广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

　　２．《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

　　３．《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

　　４．《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新版；

　　５．广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；

　　６．基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　８．２ 存放地点

　　广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

　　８．３ 查阅方式

　　１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

　　２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一六年七月二十日

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