7月期货私募业绩转负环比下降11个百分点

　　摘要

　　市场持续震荡，曾一度在私募市场取得最佳表现的管理期货策略基金也失去光彩。数据统计，八大策略中，管理期货私募产品在上半年表现出色，平均收益率达到8.57%，远超股票策略私募产品-8.16%的收益。然而，7月份管理期货策略业绩急转直下，一半以上产品收益告负，整体收益仅为-2.82%。

　　市场持续震荡，曾一度在私募市场取得最佳表现的管理期货策略基金也失去光彩。数据统计，八大策略中，管理期货私募产品在上半年表现出色，平均收益率达到8.57%，远超股票策略私募产品-8.16%的收益。然而，7月份管理期货策略业绩急转直下，一半以上产品收益告负，整体收益仅为-2.82%。

　　根据中国期货业协会的最新统计数据，7月全国期货市场成交额萎缩超过七成，机构对于期货市场的热度骤降。截至7月29日，有持续业绩记录的期货私募数量为494只，7月份实现正收益的只有229只，占比46.36%，而6月份有72.4%的产品取得了正收益；而且，7月整体平均收益率也仅-2.82%，远低于6月份8.11%的平均水平。

　　其中，量化交易策略产品的收益率要好于主动策略产品。在494只产品中，以量化交易策略为主的有206只，平均收益-2.28%；主观策略为主的产品288只，平均收益-3.2%。

　　不过，在整体表现不佳的情况下，仍有两只产品实现了收益翻番，而6月实现翻番的账户有4个。同时，7月份亏损超50%的账户有5个，最严重的亏损接近80%。

　　具体来看，7月综合排名前三的账户均为大宗商品获利，收益率分别达到148.99%、121.9%和87.91%。

　　专业人士分析，受供需关系及天气影响，今年猪肉价格持续上涨，养殖积极性升高；天气因素造成的减产，导致粕类价格的上涨；未来3个月，黑色系可能仍会以做空为主，农产品以做多为主。

　　(责任编辑：DF309)