1货币市场
主要回购利率涨跌互现
银行间
今日银行间市场主要回购品种利率涨跌互现,隔夜加权平均利率收盘较上日上涨1bp,7天上涨17bp。隔日成交量17672亿,较上日减少532亿,7天成交量2707亿,较上日增加236亿。央行公开市场单日净回笼850亿,为多日来的首次净回笼。关注市场资金面再平衡水平。
质押式回购
期限 |
今日开盘 |
今日加权 |
变化 |
成交量 (亿) |
R001 |
2.12 |
2.3205 |
+2 |
17672.4801 |
R007 |
2.25 |
2.8405 |
+17 |
2707.8107 |
R014 |
2.45 |
3.1955 |
-3 |
530.3175 |
R1M |
2.85 |
3.0971 |
-3 |
57.6359 |
* 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 |
当日利率 |
昨日利率 |
变化(BP) |
O/N |
2.2820 |
2.2770 |
+0.50 |
1W |
2.4520 |
2.4510 |
+0.10 |
2W |
2.6020 |
2.6010 |
+0.10 |
1M |
2.8199 |
2.8089 |
+1.10 |
3M |
2.9956 |
2.9857 |
+0.99 |
交易所
今日交易所国债逆回购多数上涨,GC001早盘大幅高开,盘中震荡横盘,尾盘大幅拉升,收盘大涨448BP。总成交量0.91万亿,隔夜成交量微增。
期限 |
收盘 |
变化 |
最高 |
204001 |
7.080 |
+448 |
7.800 |
204007 |
2.675 |
+17.5 |
3.100 |
204014 |
2.735 |
-8.5 |
3.050 |
央行公开市场
今日央行公开市场分别开展600亿7天,450亿14天和100亿28天逆回购操作,利率分别为2.25%,2.4%和2.55%,无变化;另有2000亿逆回购到期。共计单日净回笼为850亿。
2债券市场
利率债窄幅走弱(张璇、杨恋令)
今日利率债窄幅震荡。日终国债10y上行1BP左右。国开收益率曲线平坦化上行,3y上行1.75BP,5y、7y、10y上行幅度在0.5BP以内。超长债20y与昨日持平,30y表现较好,下行2.5BP左右。非国开活跃券上行1-2BP。
国债
期限 |
标的 |
当日 |
昨日 |
浮动 |
1Y |
160011 |
-- |
-- |
-- |
3Y |
160009 |
2.465 |
-- |
-- |
5Y |
150019 |
-- |
2.53 |
-- |
160002 |
-- |
-- |
-- |
|
160007 |
-- |
2.62 |
-- |
|
7Y |
150026 |
2.75 |
2.79 |
-4BP |
160006 |
2.845 |
2.83 |
+1.5BP |
|
160014 |
2.82 |
2.82 |
0BP |
|
10Y |
150023 |
-- |
2.88 |
-- |
160010 |
2.8825 |
2.87 |
+1.25BP |
|
160017 |
2.8575 |
2.85 |
+0.75BP |
政策性银行金融债
期限 |
标的 |
当日 |
上周五 |
浮动 |
1Y |
160209 |
-- |
2.41 |
-- |
3Y |
150201 |
2.75 |
-- |
-- |
160208 |
2.9225 |
2.905 |
+1.75BP |
|
5Y |
150213 |
3.085 |
3.08 |
+0.5BP |
150220 |
3.11 |
-- |
-- |
|
160206 |
3.085 |
3.08 |
+0.5BP |
|
7Y |
150216 |
-- |
-- |
-- |
150221 |
-- |
-- |
-- |
|
160207 |
3.235 |
3.23 |
+0.5BP |
|
10Y |
150210 |
-- |
3.35 |
-- |
150218 |
3.31 |
3.31 |
0BP |
|
160210 |
3.21 |
3.2075 |
+0.25BP |
|
160213 |
3.195 |
3.19 |
+0.5BP |
信用市场(龚克寒、张艺娜)
短融市场成交一般,收益率整体上行。煤炭、钢铁、有色行业均有活跃成交。个券方面,短端,15D 15同煤CP003(AAA)成交于3.55%;110D 16首钢CP001(AAA)成交于3.48%;138D 16邯郸交建SCP001(AA)成交于3.62%。稍长端方面,169D 16铸管股份SCP001(AA+)成交于3.64 %;236D 16潞安SCP008(AAA)成交于3.90%。
中票市场成交一般。煤炭行业收益率继续走低。个券方面,稍短期限,1.41Y 15万宝MTN001(AA/AA)成交于4.15%,低于估值约15.6BP;1.81Y 15鞍钢MTN001(AAA/AAA)成交于4.48 %,低于估值约1BP。稍长期限,2.33Y 16豫园商城MTN001(AA+/AA+)成交于3.54%,低于估值约2BP;2.78y 16船重MTN001(AAA/AAA)成交于3.45%,基本与估值持平;3.93y 15北控集MTN001(AAA/AAA)成交于3.35%,低于估值约2BP。
企业债成交清淡,成交多为中长端个券,收益率涨跌不一。个券方面,1.61Y 11嘉发债(AA+/AA+)成交于3.42%,低于估值约2BP;1.89Y 12湘临港债(AA/AA)成交于3.80%,基本与估值持平;3.14y 13温州经开债(AA+/AA+)成交于3.53%,低于估值约5BP。
衍生品市场
利率互换(任春)
资金面平稳,7D Fixing在2.80上10BP。
利率互换:互换小幅走升,美债继续走升,ND施压境内,5Y收在25上5BP,1y收在99,1*5在26BP。
FROO7 |
1Y |
5Y |
1*5Spd |
昨日 |
2.9281 |
3.1894 |
0.2613 |
今日 |
2.9667 |
3.2313 |
0.2646 |
变动 (BP) |
3.86 |
4.19 |
0.33 |
SHIBOR3M |
1Y |
5Y |
1*5Spd |
昨日 |
3.2581 |
3.5831 |
0.325 |
今日 |
3.2908 |
3.6213 |
0.3305 |
变动 (BP) |
3.27 |
3.82 |
0.55 |
国债期货(任春)
国债期货 |
收盘 |
涨跌 (元) |
当日成交 (手) |
持仓变化 (手) |
T1612 |
100.76 |
-0.04 |
546 |
-284 |
T1703 |
99.70 |
-0.11 |
18002 |
-284 |
T1706 |
99.04 |
-0.12 |
755 |
512 |
TF1612 |
101.36 |
-0.05 |
81 |
-40 |
TF1703 |
100.65 |
-0.03 |
6690 |
257 |
TF1706 |
100.23 |
-0.02 |
329 |
72 |
国际债市
【美国公债收益率从多年高位下跌】此前财政部标售七年期公债获强劲需求,美联储公布11月会议记录没有带来大的意外。两年期公债价格下跌,收益率报1.13%,盘中升至2010年4月6日以来最高的1.15%。指标10年期公债价格下跌,收益率报2.35%,稍早升至2015年7月15日以来最高的2.42%。
【德国两年期公债收益率从纪录低点反弹】此前有报导称欧洲央行正在寻找借出更多公债的方式,以避免短期融资市场冻结。全球债市恢复跌势,也带动整体欧债收益率走强。英债和美债收益率大涨、意大利10年期公债收益率触及去年9月来最高。1630GMT,荷兰和法国两年期公债收益率分别报负0.69%和负0.60%,当日升3个基点。德国10年期公债收益率升4个基点,报0.27%。
3权益类
A股冲高回落
现货市场(张超伦、李世伟)
两市低开,早盘震荡,煤炭高开冲高回落,家电、非银行金融和有色盘中活跃;午后,食品饮料、家电和房地产带动指数一波上涨,随后指数连续回落,沪指收盘微涨。中信一级行业涨跌分化,家电领涨1.58%,其次食品饮料涨1.13%,国防军工领跌1.17%。概念板块方面,参股金融和金融平台涨幅较高,股权转让和区块链下跌。两市成交6338亿,上一交易日为6799亿。
① 今日市场资金流出430.93亿元。
② AH溢价指数下降为123.09。
③ 上一交易日融资余额9561亿元,减少2.84亿元。
④ 沪股通净流入9.32亿元。
股指 |
收盘 |
涨跌幅 (%) |
成交金额 (亿) |
上证综指 |
3242 |
0.02 |
2672 |
深证成指 |
10967 |
-0.06 |
3665 |
中小板指 |
6891 |
-0.66 |
267 |
创业板指 |
2147 |
-0.88 |
234 |
分级基金(张超伦、李世伟)
分级A指数涨0.078%,排名前5隐含收益率均值为5.33%,较昨日下降1bp。
分级B类普涨,地产B端和建信进取涨幅较高,创业B和国防B跌幅较高。
整体场内溢价的有创业分级、创业指基和国防分级,分别溢价1.19%、1.09%和0.78%。
A类隐含收益率排名(成交1000万以上):
A类代码 |
A类名称 |
涨跌幅度 |
隐含收益率 |
150221.SZ |
中航军A |
-0.24 |
5.50% |
150331.SZ |
网金融A |
0.43 |
5.41% |
150303.SZ |
创业股A |
0.00 |
5.27% |
150289.SZ |
煤炭A级 |
0.00 |
5.26% |
150196.SZ |
有色A |
-0.27 |
5.22% |
转债市场(张超伦、李世伟)
今日转债涨少跌多,成交与昨日持平。整体市场成交额为2.77亿(包括可交换债),白云转债和14宝钢EB成交较多,分别为0.52亿和0.48亿。整体市场转股溢价率上升,换手率持平。汽模转债、电气转债和九州转债停牌。
可转债 |
今日收盘 |
昨日收盘 |
涨跌幅 |
中证转债 |
302.85 |
302.72 |
0.04 |
上证转债 |
280.22 |
280.03 |
0.07 |
沪深300 |
3488.74 |
3474.73 |
0.40 |
期货(刘俣豪)
股指期货方面。1612合约,IF收涨0.31%,IH收涨0.38%,IC收跌0.21%。
IF |
收盘 |
涨跌幅 (%) |
成交量 (亿) |
持仓变化 (万手) |
IF1612 |
3464.8 |
0.31 |
9515 |
0.0012 |
IH1612 |
2356.0 |
0.38 |
4132 |
0.0073 |
IC1612 |
6547.6 |
-0.21 |
6412 |
-0.029 |
期权(刘俣豪)
期权 |
收盘 |
涨跌幅 (%) |
成交量 (手) |
50ETF |
2.4250 |
0.41 |
214452869 |
50ETF购12月2.25 |
0.164 |
-0.61 |
9,829 |
50ETF沽12月2.25 |
0.0031 |
-24.39 |
11,441 |
4外汇与大宗商品
美元指数小幅震荡,大宗商品大幅走高(孔祥龙)
今日美元指数继续小幅震荡上行,澳元小幅下跌,英镑走平,日元再度贬值。大宗商品盘中巨震,黑色品种大幅上行后剧烈回调,现货价格再度上涨。有色品种大幅上行,金银下跌。今日CNY/CNH大幅贬值,价差再度扩大。
外汇市场 |
fixing |
USDCNY |
USDCNH |
CNH-CNY |
EURUSD |
USDJPY |
今日收盘 |
6.9085 |
6.9170 |
6.9456 |
286 |
1.0558 |
113.2250 |
昨日收盘 |
6.8904 |
6.8928 |
6.9542 |
614 |
1.0536 |
112.485 |
涨跌幅(bp) |
181 |
242 |
-86 |
-328 |
22 |
7,400 |
隔夜掉期 |
6.35 |
3 |
-3.35 |
|||
1周掉期 |
21 |
32.5 |
11.5 |
|||
1月掉期 |
89 |
163 |
74 |
|||
3月掉期 |
258 |
510 |
252 |
|||
6月掉期 |
407.5 |
915 |
507.5 |
|||
1年掉期 |
609.5 |
1725 |
1115.5 |
国际主要商品(数据截至北京时间17:00)
名称 |
涨跌幅 |
现价 |
过去一周 (%) |
年初至今 (%) |
NYMEX原油 |
-0.21 |
47.86 |
4.6 |
29.3 |
COMEX黄金 |
-0.36 |
1185 |
-3.0 |
12.0 |
LME铜3月电子盘 |
1.63 |
5862 |
5.8 |
23.0 |
国内主要商品期货
简称 |
涨跌幅 (%) |
最新价 |
过去一周 (%) |
年初至今 (%) |
SHFE铜 |
5.35 |
48210 |
8.1 |
31.9 |
SHFE铝 |
-0.32 |
13900 |
2.2 |
28.5 |
SHFE锌 |
4.59 |
22570 |
6.2 |
67.9 |
SHFE螺纹钢 |
1.27 |
2951 |
4.8 |
65.4 |
DCE铁矿石 |
2.39 |
622 |
7.8 |
93.2 |
SHFE橡胶 |
1.39 |
18270 |
10.5 |
73.3 |
CZCE PTA |
1.30 |
5158 |
3.8 |
15.6 |
DCE豆一 |
-0.73 |
3816 |
3.2 |
5.4 |
CZCE棉花 |
0.03 |
16180 |
1.8 |
41.9 |
CZCE白糖 |
1.58 |
6923 |
1.5 |
22.2 |
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