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一、市场数据统计
波动率
资金流
沪港通
市盈率
波动率
上交所公布的波动率指数IVIX显示，日内波动率和日间波动率均呈震荡走低趋势，数据显示当前市场短期波动率仍居于高位，但长期波动率在下降，表明目前整体市场仍不稳定，当前沪指不断创出熔断来新高也有所体现，盘面上两市共成交6899亿，较上一交易日6421亿有所放大，仍是沪市放量且深市缩量状态。整体看近期分化是行情的主基调，市场已经呈现情绪带领下的资金割裂，主板和中小创已经出现断痕，赚指数不赚钱成为近期行情的一大特色。此外沪指午后跳水至3275点后没有继续下探，尾盘反而又出现一波短时的放量反弹，龙头股中国建筑涨停将要接近12.15的历史高位，后市两市势必出现更大的分化，波动风险空前，目前3300点上方也是年初熔断套牢盘的密集区，12月解禁潮的来临和深港通下周一开通加速资金南下的消息，无论从技术走势还是从消息动态看，都在压制市场上行的步伐，短期市场或迎大的下调，操作上建议适当降低仓位，重点关注处于底部的中小板及创业板个股。
资金流
29日的资金流向显示，除食品饮料、非银金融和综合3个行业净流入外，其余25个行业(申万行业)均处于净流出状态，其中有色、化工和传媒等行业流出靠前。盘面上中国建筑、中国中车等中字头概念股继续走强，伊利股份、太极集团等低估值和举牌品种表现抢眼且涨逾9%，但创业板龙头掌趣科技午后大幅回落，中青宝和暴风科技等也以异动失败而告终，另外两市今日整体振幅虽有限但盘面走势却风起云涌，赚钱效应主要集中在大盘股，两市连续第二日出现凶猛的一九分化，中字头暴力大涨，创业板权重股日内二度拉升，市场巨震预期上升，临近尾盘，权重合力助推沪指击穿3300点关口，随后两市突然放量下跌，小盘股跌幅较多，多数人都是只赚指数不赚钱，两市共成交6899亿较昨日放大。总体上看，指数与个股的不同步是年底这轮行情最明显的特征，行情的分化始终伴随着股指的上涨之路，这也让赚钱效应难以有效放大，在加息预期和年底解禁高峰的压力下，操作上建议对权重可适当减仓，重点关注具有补涨潜力的中小创板块。
沪港通
11月29日沪股通资金流入9.85亿，额度余额119.10亿，领涨股票为中信重工(10.04%)；港股通流出6.03亿，额度余额106.71亿，领涨股票为中国远洋(5.52%)。整体上看，近日沪港通资金涨跌不一，9日沪股通流出创下本月峰值37.73亿，而前日连续7天港股通均大于沪股通，最近6日沪股通又大于港股通，一方面因为当前恒生指数有所下跌，并逐渐呈现下降通道，另一方面沪指已实现周线七连阳，市场的短期信心有所波动，当前行情一九分化严重，操作上建议对主板适当减仓为宜。
市盈率
11月29日上证A股(16.54)、中小板(51.11)和创业板(67.13)，除上证指数外，中小创市盈率均比上周有所减小，这主要是因为沪指周线7连阳，主板和中小创行情一九分化所致。其中卫生和社会工作市盈率最高为98.83，此行业的股票有美年健康、爱尔眼科、泰格医药、通策医疗、宜华健康和迪安诊断6只，涨幅较大建议适当回避。另外综合类行业平均市盈率为85.44，这可能是由于综合类表示主营业务收入较杂，因此有更多的概念易于炒作，但也意味此行业股票可能有更多的机会；最后稳健型投资者可对细分行业的新闻出版(35.03倍)、卫星和广播(41.25倍)等行业进行深入挖掘，批发零售、文化体育等产业市盈率较低，也可从中寻找机会。
二、量化投资策略
策略回测
涨停板统计
数量化选股
模拟盘收益
策略探讨
本投资策略根据模型进行数量化选股，参考其每日调仓指令，并加入了涨停板及龙头股分析，人为进行下单操作进行管理，从而也可以更好的控制模型风险和提高收益。
策略回测
基本参数：
1.流通市值<=50亿；
2.收盘价<=30元；
3.连续三日涨幅>=10%；
4.市盈率PE<=20；
5.CCI>=80且RSI>=30
6.买入后涨幅>=30%则止盈，跌幅>=10%则止损；
7.回测时间：2012.1.1-2016.11.28；
1
收益统计
2
收益详图
3
收益分布图
①绝对收益和相对收益
②月度收益回测分布
涨停板统计
数量化选股（策略持股详细及调仓指令）
1
策略持仓指令
2
策略调仓指令
模拟盘收益（量化组合quant收益）
本组合参考量化策略选股进行买卖，并结合了涨停板及龙头股分析，构建模拟盘详细如下：
每周策略探讨
布林带放量突破策略
以2011.1.4-2016.11.25沪深300指数为基准，初始资金100万元，以布林带策略为基础，当价格突破布林带上轨，且此时交易量大于半年内最大交易量时买入，价格跌破布林带下轨时卖出，此策略的回测报告。
法律声明：
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