华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(图)

上接B70版

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金是混合型基金，在资产配置中强调数量化配置，其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

　　十一、基金投资组合报告

　　本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

　　1. 报告期末基金资产组合情况

　　截至2016年9月30日，华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金资产净值为2，048，060，044.79元，份额净值为2.359元，累计份额净值为2.359元。其投资组合情况如下：

　　2. 报告期末按行业分类的股票投资组合（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　2016年9月30日（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有沪港通股票。

　　3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　2016年9月30日

　　4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

　　2016年9月30日

　　5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　2016年9月30日

　　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本报告期末未持有权证。

　　9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

　　10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本期国债期货投资政策

　　根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

　　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　（3）本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　11. 投资组合报告附注（1）四创电子于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《关于对安徽四创电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2015〕56号），指出在公司股票停复牌办理和相关信息披露方面，董事会秘书刘永跃在职责履行方面存在违规行为。对安徽四创电子股份有限公司和董事会秘书刘永跃予以通报批评，并通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

　　洪都航空于2016年9月12日收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西洪都航空工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［2016］6号），指出公司主要存在：重大交易未作临时公告；部分信息披露不及时、不完整、不准确；关联交易管理不规范；资产权属不清晰；财务核算不规范等五方面问题，对公司提出相应的整改要求。

　　台海核电于2016年8月18日收到深圳证券交易所下发的 《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，指出公司在《 2015 年第三季度报告》中披露的 2015 年净利润预计数据和在《 2015 年度业绩快报》披露的净利润与 2015 年度实际数据均存在较大差异，且公司未及时修正业绩预告和业绩快报，上述行为中公司、董事长、董秘违反了《股票上市规则（2014年修订）》中相关规定，对此提出通报批评。

　　本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）其他资产项目包括：

　　2016年9月30日（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（基金成立至2016年9月30）

　　2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金合同生效日为2009年11月24日。

　　根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30%—80%；债券投资比例为基金资产的15%—65%；权证投资比例为基金资产净值的0－3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

　　十三、基金的费用与税收

　　1.基金费用的种类（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金财产拨划支付的银行费用；

　　（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　（7）基金的证券交易费用；

　　（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　4.不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。履行适当手续后基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　6.基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：

　　一、在“重要提示”部分更新了。

　　二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。

　　三、更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关信息。

　　四、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

　　五、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

　　华商基金管理有限公司

　　2017年1月7日