【今日资讯】
证监会周五例会
新闻发言人张晓军发布七项内容：一是证监会修订完善发行审核履职回避制度，二是证监会进一步规范发行审核预约接待工作，三是证监会完成公司债券发行人2016年专项现场检查工作，四是2016年证监会行政处罚涉诉案件综述，五是对4宗案件作出行政处罚，六是通报首次IPO企业现场检查及问题处理情况（以上内容详见官网要闻和公告栏目），七是回应了关于上市公司再融资、大股东减持、并购重组等问题。
【货币市场】
1、OMO
今日，央行在公开市场开展500亿元14天期和600亿元28天期逆回购操作，利率持平于2.40%和2.55%；另有100亿元7天期逆回购到期和50亿元28天期逆回购到期，，实际单日资金净投放950亿元。
本周央行公开市场共进行4400亿元7天期、500亿元14天期和8900亿元28天期逆回购操作，另外500亿元7天期、300亿元14天期和1700亿元28天期逆回购到期；也进行了1345亿元184天期和820亿元366天期的MLF投放操作，实现单周净回笼9135亿元。
预计下周有4400亿元7天期逆回购到期和200亿元28天期逆回购到期，800亿元国库定存3个月，实现资金净回笼4600亿元。
2、资金面情况
银行间市场隔夜加权2.379%（-17.88BP），7天加权2.6512%（+1.76BP），14天加权3.1456%（-46.29BP）,1月加权3.5966%（+19.73BP）。交易所今日GC001全天加权6.34%（-744.05BP），GC007全天加权8.499%（-26.82BP）。
【一级市场】
1、今日无利率债招标
-----------------------------------------------
2、今日无企业债簿记建档
------------------------------------------------
3、近日簿记建档企业债
2017年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券（第一期）
17遂柔刚债01，实际控制人：四川省遂宁市国资委，5亿元，7（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AA鹏元资信，无担保，跨市场，安信证券，1月23日。
------------------------------------------------
4、近日簿记建档公司债
------------------------------------------------
5、今日公司债簿记建档结果
（1）天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行司债券（面向合格投资者）（第一期）
17泰达债，非上市国企、天津市国资委，30亿元，3+2年，AAA/AAA 中诚信证评，无担保，上交所，新时代、上海华信，4.28%【3.80%-4.80%】；
（2）金世旗国际控股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
17金旗01，非上市民企、实际控制人：罗玉平，3亿元，1+1+1+2年，AA/AA+ 大公国际，中天城投集团（股票代码：000540）股票作质押担保，深交所，国泰君安，5.70%【5.70%-6.50%】。
【信用债二级市场】
今日市场资金面稳定，市场询价增多，本周冲高的短期限品种存单、短融买盘较多，收益率多在估值以下5-10bp成交，2016年度经济数据公布并未市场造成较多影响，市场心态有所缓和但并未过于积极，下午城投类品种成交较多，卖盘减少而买盘增加，整体成交利率较昨日小幅下降。
具体品种方面，短融今日主要成交在AAA品种。AAA级非产能过剩多成交在3.70%-4.10%区间，AA+级多成交在3.85%-4.25%区间；AA级今日成交增多，区间在4.35%-5.1%。123D16中节能SCP003（AAA）成交在3.85%；215D16浙小商cp001（AA+）成交在3.85%；228D16晋交投scp003（AA）成交在4.70%。
中票成交主要集中在AAA品种。AAA评级整体区间在3.85%-4.60%区间；AA+评级多成交在3.95%-4.60%区间；AA评级少量城投品种成交，收益率在4.45%-5.10%区间。4.8Y14天津港MTN001（AAA/AAA）成交在4.20%；2.43Y14南昌城投MTN001（AA+/AA+）成交在4.25%；4.09Y16六安城投MTN001（AA/AA）成交在4.70%。
企业债整体成交活跃度一般，集中在AA评级的城投品种。AAA评级成交较少，10.24Y12国网02成交在4.20%；AA+评级成交在4.16%-4.85%区间；AA评级多成交在4.20%-5.11%区间。6.32Y16惠交01（AA+/AA+）成交在4.65%；2.87Y12三明国投债(AA/AA）成交在4.50%。
公司债各评级均有成交，以AAA评级为主。AAA评级多成交在3.90%-4.28%区间，2.29+2Y16万达02（AAA/AAA）成交在4.15%；AA+评级成交在4.10%-5.0%，2.79+2年16涪陵02成交在4.25%，AA评级则成交较少。
存单市场成交集中在AAA和AA+券种，收益率整体下行10bp。AAA评级成交在4.0%-4.2%。AA+评级区间在4.10%-4.30%区间，AA评级成交较少。
【利率债和期货】
今日公布了多项数据，12月规模以上工业增加值放缓至6%，环比下降0.2%，12月社会消费品零售总额同比增长了10.9%，创2016年新高，城镇固定资产投资增速回落，其中基建投资增速大幅下滑，房地产开发投资增速反弹。总体而言，我国四季度GDP增速2年来首次回升，达6.8%。此外，传言央行开展定向降准，后证实为28天临时流动性便利，资金成本与同期公开市场利率大致相同。全天整体收益波动不大，大约在2-3BP范围内，10年金融债160210收于3.83，与昨日持平；160213收于3.815，较昨日下跌1.5bp;10年国债160017、160023收于3.24，较昨日下跌1-2bp。国债期货今日早盘大幅波动，午后拉升收高后回踩。TF1703收于99.47，涨幅0.11%，成交量7957手，持仓量8623手，减仓32手；T1703收于97.235，涨幅0.28%，成交量38971手，持仓量29219手，减仓2398手；T1706收于95.77，涨幅0.25%，成交量28193手，持仓量35615手，减仓730手。
【利率互换】
今日货币市场R001开于2.13，R007开于2.25，R014开于2.45，维持不变；3Mshibor Fixing 于3.8213%，上1.83bp。7D Repo fixing为3.0%，上行50个BP。资金面总体比之前两天有所缓解，全天收益波动范围不大，早盘一度上行后，收益随降准传言下行，最低5Yrepo一度GVN 3.6以下并随后快速反弹，至尾盘消息证伪后在略微上行，最后收在3.645附近。另外basis继续上升，1Ybasis攀升至84BP上方，5年大约75BP左右。另外，Repo 1*5大约在48BP。
【分级A】
今日分级A以上涨为主，其中：+3品种交易价平均涨幅0.1%，隐含收益率4.53%，折价率平均为0.56%；+3.2品种交易价平均涨幅0.43%，隐含收益率为4.72%，折价率平均为0.43%；+3.5品种交易价平均涨幅0.23%，隐含收益率平均为4.89%，折价率平均为-1.02%；+4品种交易价平均涨幅0.3%，隐含收益率为5.29%，折价率平均为-4.25%。
【外汇市场】
今日人民币兑美元汇率中间价报6.8693，贬值125基点。