编者语：
文/巴曙松研究团队固定收益研究小组（杨倞、高扬、孙娴等）【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理，从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读，旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。
【重要事件和经济数据】
重要事件：银监会就商业银行新设债转股实施机构管理办法征求意见。意见提出，实施机构开展债转股，应当符合国家产业政策等政策导向，优先考虑对发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股；意见还提到，实施机构不得对下列企业实施债转股：扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”；有恶意逃废债行为的失信企业；债权债务关系复杂且不明晰的企业；不符合国家产业政策，助长过剩产能扩张和增加库存的企业。
经济数据：中国7月外汇储备 30807.2亿美元，预期 30749亿美元，前值 30567.9亿美元。
中国7月外汇储备环比增加 239.3亿美元，为2014年6月以来首次六连涨。中国7月外汇储备 21884.02亿SDR，前值 21969.36亿SDR。
【资金面】
今日央行进行了 1300 亿和 1200 亿的 7 天和14 天公开市场逆回购操作，公开市场有 3100 亿逆回购到期，净回笼 600 亿。早盘资金面延续上周较宽松态势，传统融出机构融出积极，机构平盘不难。九点半左右，机构首轮融出告罄，部分机构尚有融入需求，市场转至紧平衡。午后，市场资金供需略有反复，但总体基本平衡直至收盘，短期回购利率小幅反弹。截止收盘，隔夜银行间质押回购加权利率2.8173%，较昨日上行 9.27bp，7 天回购利率3.0677%，较前一日下行 1.90bp。回购成交总量大幅反弹，成交总量 27383.52 亿元。
【一级市场】
今天发行了3年及5年期农发债，中标利率分别为4.08%及4.18%，基本在预期内，倍数分别为4.14和3.96。
信用一级方面，17大同煤矿SCP005边际利率5.5%；17烟台港CP001边际5.3%；17杭城建MTN002，边际5.2%，指导小区间4.7%-5%；17渝日报SCP001，边际5.5%；17荣盛CP002，边际5.9%；17长发集团MTN003，边际5.30%；17贵人鸟SCP004上限6.8%收量；17中建材SCP012，边际4.7%；17凤城河MTN001目前6.9%收量；17华能集SCP003最终簿记结果综收4.38%。
公司债/企业债方面，周一公司债发行17清华控股小公募，AAA/AAA，5年，4.95；发行17海安城建非公开，AA/AA，3+2年，7；发行17一创证券次级债，AA+/AA+，5年，发行结果待定；发行17招商证券非公开，AAA/A-1，280天，发行结果待定；上周五发行的17国家电力投资大公募，AAA/AAA，2+1年发在4.45，3+2年发在4.5；发行17新疆机械研究院非公开，2+1年，AA/AA，8；发行17颐和地产非公开，AA/AA，2+1年，8。周一企业债发行17厦门轨道债02，AAA/AAA，3+3+3年，4.61；发行17眉岷专项债，AA/AA，7年，6.78；发行17鄱阳国资债，AA+/AA-，7年，6.53。
【二级市场】
今日利率债收益率整体上行。午后农发续发3、5年期，招标利率较前日市场收益率有明显上行。截止日终，国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外，整体上行2-6BP。具体来看，国债曲线3年期170016带动曲线对应期限下行1BP至3.46%；5年期170014带动曲线对应期限上行4BP至3.6%；7年期170013带动曲线对应期限上行4BP至3.7%；10年期170010带动曲线对应期限上行4BP至3.66%；30年期170015带动曲线对应期限上行3BP至4.13%。国开债曲线整体上行，3年期170205带动曲线对应期限上行5BP至4.13%；5年期170206带动曲线对应期限上行4BP至4.22%；10年期170210带动曲线对应期限上行5BP至4.3%。农发行债曲线整体上行，3年期170407带动曲线对应期限上行3BP至4.11%；5年期170409带动曲线对应期限上行3BP至4.21%。进出口行债曲线整体上行，1年期170308带动曲线对应期限上行1BP至3.72%；10年期170303带动曲线对应期限上行6BP至4.37%。地方政府债方面，地方政府债AAA曲线2、3、5、7年期在市场价格带动下收至3.87%、3.87%、3.95%、4.05%。地方政府债AAA-曲线4年期在市场价格带动下收至3.96%。
利率互换方面，挂钩7天REPO互换曲线短端平均上涨2个点，长端平均上涨5个点；挂钩3个月SHIBOR的互换曲线平均上涨2个点，长端平均上涨3个点。
今日信用债收益率有所上行。具体来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限收益率下行5BP至4.13%，6M期限收益率上行2BP至4.28%，1年期收益率上行1BP至4.41%。中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期收益率上行3BP至4.54%，5年期收益率上行1BP至4.64%。城投债曲线收益率整体上行。具体来看，中债城投债收益率曲线（AAA）0.5Y期限上行2BP至4.38%，3Y上行2BP至4.60%。中债城投债收益率曲线（AA）2年期上行3BP至4.79%,4年期上行2BP至5.01%。
【外汇市场】
周一，美元指数震荡，欧元兑美元小幅上涨，中国外管局今日公布二季度经常帐初值顺差529亿美元，资本和金融账户逆差529亿美元。上半年经常账户顺差712亿美元，资本和金融账户逆差136亿美元；上半年资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差156亿美元，储备资产增加290亿美元。8月7日，人民币兑美元今日中间价下跌96个基点，开于6.7228；人民币兑美元即期闭市时报6.7182，较上一交易日下跌1个基点；截至北京时间18点，美元指数报于93.39，较前一收盘价下跌0.12%；欧元兑美元上涨0.24%，报1.1802；英镑兑美元上涨0.07%，报1.3051；美元兑日元上涨0.10%，报110.84；澳元兑美元下跌0.14%，报0.7909。
【理财产品】
今日起发行的理财产品共249支，保本型产69支，非保本型产品180支，预期收益4以上的161支。银行理财产品最新预期收益率：国有控股银行3个月：4.66，全国性股份制银行3个月：5.00，城商行3个月：4.65，外资行3个月：3.88。
（完）
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