来源：期投圈
今天的文章，其实有些标题党的意思，因为我并不会多谈人工智能，坦白说我也不懂。当然我们的团队已经开始进行将人工智能应用在期货交易上的尝试，不过这还需要一段相当长的时间。
但是，从我个人的认知角度，我认为我们正处在一个自人类起源以来的一个最最重要的时间节点：我们对世界的认知，因为人工智能的出现，正在发生本质上的改变。
自古以来，人类对世界的认知、探索、结论，大都基于因果关系，哪怕是那些我们现在看起来很可笑的事，譬如：为什么会地震？因为皇帝昏庸引起老天震怒。到了近、现代科学林林总总的定理定律，均是如此。不管是科学还是歪理，通常基于因果逻辑。
IT技术的迅猛发展，带来超强的计算能力，互联网的发展又带来了大型数据集，这些孕育而来的人工智能出现了，一切都不一样了。
在无法确定因果关系的时候，人工智能为我们提供解决问题的新方法，数据所包含的信息可以帮助我们消除不确定性，而数据之间的相关性，在某种程度上可以取代原来的因果关系，帮助我们的得到想要知道的答案。从AlphaGo身上已经可见端倪：为什么我这个棋子下在这里？没有因为所以，只有演算结果告诉我，下在这个位置的胜率更高。
正如我在第二篇文章中提到的“充分条件”、“必要条件”：我们不需要去找因为MACD底背离所以一定会涨或者因为鸡死了所以豆粕会跌的因果关系，事实上这些简单的因果关系很可能并不存在（MACD底背离后也很可能继续跌，鸡死了豆粕也很可能涨，一样也能找出涨的理由）。
我们要找的是“重要条件”或者叫“相关性”，我想如果用人工智能的方式，他根本不关心为什么，只会告诉你：MACD底背离后上涨5%的概率是48%，上涨10%的概率是45%，上涨20%的概率是37%；鸡死了豆粕跌5%的概率是52%，跌10%的概率是49%，跌20%的概率是31%就行了，从而得出一个最优的方案去执行就是。
我想，这是人工智能将会给人类、给交易带来的根本理念上的巨大变化。从这个角度，成熟的交易者有可能更快地改变思路，从而更快适应即将对全人类带来前所未有巨大变革的人工智能。因为他们早就接受没有完美交易、交易就是概率游戏，就是不去奢求因果关系，而去追求相关性。
当然，对每一个个体来讲，因果关系仍然是认知基石：交易没有100%的因果关系，所以我才需要去防范风险，从而才会有一套完整的交易系统。这本身就是因果逻辑。
好了，空话到此为止。对于一个程序化交易者，要持续码字是非常困难的，因为你没办法去讲基本面，那玩意天天有得写；你也不要去分析盘面，因为那是程序做的事，你不用多此一举。所以除了空话，只有讲结果，讲我的电脑最近都干了些啥……
最近这个月的行情似乎不错，我们的策略目前持有的主要品种是：
焦煤，多，成本价：998.5
螺纹，多，成本价：3224
热卷，多，成本价：3802
PVC，多，成本价：6060
棕榈，多，成本价：5304
股指，多，成本价：3647.2
焦煤，空，成本价：1261
豆粕，空，成本价：2803
七月份止损的有塑料空单、豆粕多单；还有甲醇保本出局。
螺纹
pvc
塑料
还有几个已经拿了很久很久的品种，比如白糖空单、白银空单之类，时间太久还没有达到我们止盈出场的标准，所以拿着呗，就不具体说了。
说明：我们的多空策略独立运行，焦煤在已经有300多点利润后，最近的回调出现了空单信号，我们一样做。到时候止损止盈，都分开执行，不是特意去锁仓。另外大部分品种都换月了。
7月份平均仓位约20%，收益约10%。
补充：
这篇文章写于2017年8月5日（周六），今天（8月9日），持仓有所 变化，焦煤空单止损了，开了铝多单。7月以来收益约15%。
行情有点太顺，估计账户要面临比较大的回撤了。这只是自己主观胡思乱想，一切听电脑的，听程序的。
补充二：
上周的微信文章“期货交易基石系列-实践篇：搭建一套交易系统的详细过程”，承蒙一位叫“风无影”的朋友抬爱，连续几条回复，您提出的几点疑问，我用正文回复：
1、 “买卖点模糊”的疑问，这是理所当然，我肯定没有权利也没有可能把精细的买卖点逻辑写得非常清楚，除非我傻了，呵呵。此文只是作为搭建交易系统方法论的示例（在那篇文章开头我已经阐明）。
2、关于“突而不破”的看法，我们在策略测试中，也有一系列的测试数据支撑，简单说：如果用A和B两种方式来衡量是否突破从而建仓，得出的胜率数据相差近5%。所以我们采取了“A”方式作为判断是否有效突破的依据（其实仍然是个概率游戏）。同理，这个依据到底是什么，我也不可能说。
3、“上千次赢钱才有用”是有道理的，我在文中也表明了由于周期等因素，我们的测试样本不够多。但是，样本是否有效，不完全由样本多少决定，至于原因，可以看看1948年美国大选杜鲁门和杜威的故事….。去年，一个FOF基金的负责人讲了这么个观点：“有的策略，哪怕你十年盈利，我也不信，因为：比如黄金十年牛市，你只做多，肯定赚海了，可是这样的策略，我们不能接纳。”另外一方面，如果一定要上千次赚钱才能说明有效，那估计巴菲特在您眼里也不见得有效？呵呵，开个玩笑。回复此条，是因为我想提醒做程序化策略开发的朋友，样本数据不见得多了就一定有效，过拟合与样本多寡没有必然关联。
4、您建议新手多看少动，我100%赞同。该文仅是示例，策略核心仓位管理和风险控制都未列明，特此强调，完全不应该依照该文去做具体交易。
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