彭博策略师David Finnerty写道,在美联储会议将于今日召开之际,美元/日元隐含波动率显示看跌期权需求上升,对冲基金做空日元的头寸达到8年最高。
一个月期波动率微笑曲线
自上次美联储会议结束以来,一个月期波动率微笑曲线整个上移,目前看跌期权买入数量超过看涨期权,反映市场在空仓沉重之际对冲市场下跌风险的需求上升包括5月非农就业在内的美国数据提高了美联储确认政策紧缩倾向的几率。
据CFTC数据,自上次美联储会议以来,杠杆基金的日元净空头仓位增长三倍,截至6月9日达116,294份,高于4月28日的26,227份。
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