海富通纯债债券型证券投资基金2016年半年度报告

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十六日1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。2 基金简介2.1基金基本情况基金简称海富通纯债债券基金主代码519060交易代码519060基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月2日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额174,489,969.73份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称海富通纯债债券A海富通纯债债券C下属分级基金的交易代码519061519060报告期末下属分级基金的份额总额96,300,123.33份78,189,846.40份2.2 基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。业绩比较基准中证全债指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣王永民联系电话021-38650891010-66594896电子邮箱wrxi@hftfund.comfcid@bankofchina.com客户服务电话40088-4009995566传真021-33830166010-665949422.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址https://www.hftfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）海富通纯债债券A海富通纯债债券C本期已实现收益317,632.7823,893.07本期利润-741,628.56-1,331,695.47加权平均基金份额本期利润-0.0066-0.0135本期基金份额净值增长率-0.19%-0.37%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)海富通纯债债券A海富通纯债债券C期末可供分配基金份额利润0.54670.5364期末基金资产净值155,325,708.64125,311,920.10期末基金份额净值1.6131.603注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通纯债债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.50%0.11%0.72%0.05%-0.22%0.06%过去三个月0.25%0.09%0.36%0.06%-0.11%0.03%过去六个月-0.19%0.09%1.62%0.06%-1.81%0.03%过去一年0.30%0.14%7.10%0.07%-6.80%0.07%自基金合同生效起至今115.54%1.16%19.28%0.09%96.26%1.07%海富通纯债债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.50%0.10%0.72%0.05%-0.22%0.05%过去三个月0.19%0.08%0.36%0.06%-0.17%0.02%过去六个月-0.37%0.09%1.62%0.06%-1.99%0.03%过去一年0.02%0.14%7.10%0.07%-7.08%0.07%自基金合同生效起至今113.63%1.16%19.28%0.09%94.35%1.07%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通纯债债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图1．海富通纯债债券A(2014年4月2日至2016年6月30日)/2．海富通纯债债券C(2014年4月2日至2016年6月30日)/注：本基金合同于2014年4月2日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理33只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期凌超本基金的基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通稳进增利债券（LOF）基金经理2014-04-022016-01-129年硕士,持有基金从业人员资格证书，先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司，曾任光大保德信货币基金经理。2006 年7月至2009 年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理；2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员，2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理，2010年9月至2012 年2月担任光大保德信货币基金经理；2012年3月加入海富通基金管理有限公司，2013年3月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2013年12月至2016年1月兼任海富通一年定开债券基金经理。2014年4月至2016年1月兼任海富通纯债债券基金经理。2014年12月至2016年1月兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。赵恒毅本基金的基金经理；海富通双利债券基金经理；海富通双福分级债券基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通养老收益混合基金经理2015-12-182016-04-2910年金融学硕士。持有基金从业人员资格证书。2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司研究员，2011年5月至2013年7月任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理，2012年5月至2013年7月任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至2013年7月任富国可转换债券证券投资基金基金经理，2013年11月加入海富通基金管理有限公司。2013年12月至2016年4月任海富通养老收益混合和海富通双利债券基金经理。2014年5月至2016年4月兼任海富通双福分级债券基金经理。2015年12月至2016年4月兼任海富通一年定开债券和海富通纯债债券基金经理。谈云飞本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通稳健添利债券基金经理；海富通新内需混合基金经理；海富通货币基金经理；海富通双福分级债券基金经理；海富通双利债券基金经理；海富通养老收益混合基金经理2016-04-22-11年硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通养老收益混合基金经理。何谦本基金的基金经理；海富通货币基金经理；海富通双福分级基金经理；海富通双利债券基金经理2016-05-06-5年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。夏妍妍本基金的基金经理助理；海富通双利债券基金经理助理；海富通双福分级债券基金经理助理；海富通养老收益混合基金经理助理；海富通一年定开债券基金经理助理2016-01-04-1年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014年加入海富通基金管理有限公司，任固定收益分析师。2016年1月起任海富通双利债券、海富通双福分级债券、海富通养老收益混合、海富通一年定开债券、海富通纯债债券的基金经理助理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析从基本面看，上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。在去年末经济仍处于弱势徘徊局面下，年初以来需求侧刺激发力，1月份信贷投放高达2.5万亿，远高于同期水平，信贷和社融的双高支撑经济短暂回暖。春节后，各个城市纷纷出台降低首付比例，行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长，带动新开工和投资回升，而基建投资在扩大财政赤字的背景下也保持较快增长。短期投资回升带来需求回暖，叠加低库存水平，企业补库存意愿上升，大宗价格大幅上涨，PPI与CPI的剪刀差收窄，经济出现小周期回升。然而5月份政策目标有所转向，在权威人士讲话后，有重回供给侧改革之势。信贷和社融开始下滑，地产销售和投资回落，二季度经济增长趋势放缓。但总体来看上半年经济基本实现稳增长目标，为“L”型筑底。上半年货币政策总体保持中性稳健，在2月末开年首次对冲性降准后，此后基本以逆回购、MLF、SLF、SLO等货币工具进行量价调控，并未大幅放水，一方面是防止经济脱实向虚，另一方面也是防止人民币汇率大幅波动基于此，上半年货币市场利率继续保持低位，资金面仅在春节前、三月末和四月中下旬出现波动但总体保持平稳。利率债上半年为区间震荡行情，10年期国债低点在一月中旬达到2.72%，高点在6月初突破3%，在基本面和资金面没有趋势性变化的情况下，利率债总体处于胶着状态，且交易空间越来越窄。信用债方面，一季度信用债表现出色，而4月中旬受违约风险扩散影响，信用债迎来大幅调整，中低评级影响最甚，评级间利差大幅走扩，直至5月初违约风险趋于稳定，信用债开始反弹。本基金年初集中增持了长久期政策性金融债，但在春节前后完成减持。随后基金规模稍有波动，稳定后开始大幅提高信用债的配置比例。春节后，本基金参与了一些可转债交易，在二季度初显著降低了信用债的仓位，在四月份信用债的调整中受损较小，在五、六月份小幅提高了高等级信用债的仓位，显著提高了长端利率债的仓位。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内，海富通纯债债券A基金净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为1.62%；海富通纯债债券C基金净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为1.62%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望二季度政策重心重回供给侧改革后，经济基本面有回归疲弱之势。地产销量已有明显下滑，三季度地产投资增速或将有较明显回落。民间投资意愿不足，叠加去产能影响，制造业投资回落可能性大。消费平稳中或有下滑，出口依然弱势，而基建仍是主要支撑，继续托底经济。下半年通胀在季节性因素消除后，重回下滑区间，三季度受高基数影响，通胀水平或是年内低点。汇率方面，美联储加息进程放缓，在年内不加息或仅加息一次的可能性较大，而央行5月以来主动引导人民币贬值，已提前释放人民币贬值压力，因此下半年汇率风险总体较小，人民币仍是稳中趋贬。目前国内货币政策处于松紧两难，下半年可能继续维持中性，降准的可能性仍有，而降息的概率则较小。总体看三季度或许是货币政策放松的窗口期，但在当前货币政策仍受多重制约的情况下放松主要以对冲为主，是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。在这种状态下，下半年资金面总体可能继续维持宽裕，不过在金融去杠杆的背景下仍需警惕阶段性的流动性风险。利率债下半年不乏机会，但在短端利率受限的情况下上涨空间也较为有限，收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有超预期放松的情况发生。信用债方面，下半年信用债到期量较大，违约事件恐难以避免，过剩产能行业利差有进一步走扩可能，而高等级信用配置需求依然旺盛，未来评级利差将进一步分化。本基金下半年将继续延续信用债基本配置、参与可转债交易性机会的策略，选择一些溢价率低、公司基本面良好的转债进行配置，力争为持有人获得较好的投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的情形。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。6半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：海富通纯债债券型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产：银行存款6.4.7.17,067,538.6611,999,419.51结算备付金342,566.8578,053,576.16存出保证金19,873.1122,572.14交易性金融资产6.4.7.2251,437,656.00534,795,352.00其中：股票投资--基金投资--债券投资251,437,656.00534,795,352.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.425,000,000.00-应收证券清算款--应收利息6.4.7.51,275,925.199,358,816.45应收股利--应收申购款1,023.644,386,115.34递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计285,144,583.45638,615,851.60负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款3,240,173.06-应付赎回款895,488.111,177,661.18应付管理人报酬155,239.351,343,792.48应付托管费44,354.10383,940.72应付销售服务费30,988.79482,690.03应付交易费用6.4.7.71,150.0019,947.28应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8139,561.30160,000.00负债合计4,506,954.713,568,031.69所有者权益：实收基金6.4.7.9174,489,969.73394,037,543.47未分配利润6.4.7.10106,147,659.01241,010,276.44所有者权益合计280,637,628.74635,047,819.91负债和所有者权益总计285,144,583.45638,615,851.60注：1、报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.613元，C类基金份额净值1.603元，基金份额总额174,489,969.73份，其中A类基金份额96,300,123.33份，C类基金份额78,189,846.40份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。6.2 利润表会计主体：海富通纯债债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-117,981.9936,364,616.901.利息收入4,539,507.222,277,032.56其中：存款利息收入6.4.7.11100,319.61106,322.69债券利息收入4,375,595.682,163,705.70资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入63,591.937,004.17其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-2,370,888.1052,210,485.38其中：股票投资收益6.4.7.12-6,020,673.36基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-2,370,888.1046,189,812.02资产支持证券投资收益--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-2,414,849.88-18,378,078.764.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18128,248.77255,177.72减：二、费用1,955,342.041,878,813.551．管理人报酬1,198,438.42596,184.672．托管费342,410.95170,338.513．销售服务费240,259.00137,926.234．交易费用6.4.7.1911,992.34201,274.145．利息支出49,419.81669,008.49其中：卖出回购金融资产支出49,419.81669,008.496．其他费用6.4.7.20112,821.52104,081.51三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2,073,324.0334,485,803.35减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,073,324.0334,485,803.356.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：海富通纯债债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）394,037,543.47241,010,276.44635,047,819.91二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--2,073,324.03-2,073,324.03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-219,547,573.74-132,789,293.40-352,336,867.14其中：1.基金申购款82,529,264.5050,319,947.43132,849,211.932.基金赎回款-302,076,838.24-183,109,240.83-485,186,079.07四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）174,489,969.73106,147,659.01280,637,628.74项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）80,321,246.3257,183,948.07137,505,194.39二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-34,485,803.3534,485,803.35三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-6,720,888.17-7,560,183.40-14,281,071.57其中：1.基金申购款209,920,365.17203,791,980.66413,712,345.832.基金赎回款-216,641,253.34-211,352,164.06-427,993,417.40四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）73,600,358.1584,109,568.02157,709,926.17报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况海富通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1463号《关于核准海富通纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集811,997,177.86元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》于2014年4月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为812,203,746.58份，其中认购资金利息折合206,568.72份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购和增发新股申购，因所持可转换公司债券转股形成的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司 (“中国银行”)基金托管人、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,198,438.42596,184.67其中：支付销售机构的客户维护费414,341.33152,454.24注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费342,410.95170,338.51注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费海富通纯债债券A海富通纯债债券C合计中国银行-9,530.199,530.19海富通-418.52418.52海通证券-156,758.71156,758.71合计-166,707.42166,707.42获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费海富通纯债债券A海富通纯债债券C合计中国银行-14,758.2814,758.28海富通-8,070.898,070.89海通证券-1,051.051,051.05合计-23,880.2223,880.22注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值的年费率0.30%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日C类份额对应的基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况海富通纯债债券A本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。海富通纯债债券C本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行7,067,538.6672,472.01--注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无其他关联交易事项。6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资251,437,656.0088.18其中：债券251,437,656.0088.18资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产25,000,000.008.77其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计7,410,105.512.607其他各项资产1,296,821.940.458合计285,144,583.45100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未进行股票投资。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未进行股票投资。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未进行股票投资。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券55,966,400.0019.942央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券73,833,400.0026.315企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）121,637,856.0043.348同业存单--9其他--10合计251,437,656.0089.607.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）101953316国债05560,00055,966,400.0019.942110033国贸转债243,20028,673,280.0010.223110032三一转债265,80028,267,830.0010.074113008电气转债259,80028,086,978.0010.01513629316兆泰02200,00020,038,000.007.147.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策根据合同规定，本基金不投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的16海正债（136275）的发行人，浙江海正药业股份有限公司于2016年1月6日公告称，2016年1月4日，公司收到美国食品药品监督管理局针对2015年3月2日至7日对台州工厂的原料药检查结果而出具的警告信。对该债券的投资决策程序的说明：该债券发行人浙江海正药业股份有限公司是中国领先的原料药生产企业，是中国最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地之一。公司为A股上市公司，实际控制人是台州市椒江区国资公司。公司2015年以来受部分产品供货不足和FDA进口警示导致销售收入减少、业绩下滑，信用资质有所下滑，但违约风险仍较为可控。该债券主体和债项都是AA+评级， 浙江海正集团有限公司提供担保。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金19,873.112应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,275,925.195应收申购款1,023.646其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,296,821.947.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）1113008电气转债28,086,978.0010.012110030格力转债14,095,770.005.027.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例海富通纯债债券A3,37128,567.2312,651,411.9613.14%83,648,711.3786.86%海富通纯债债券C9,2538,450.2246,935,383.6460.03%31,254,462.7639.97%合计12,62413,822.0859,586,795.6034.15%114,903,174.1365.85%注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金海富通纯债债券A--海富通纯债债券C9,378.300.0120%合计9,378.300.0054%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金海富通纯债债券A0海富通纯债债券C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金海富通纯债债券A0海富通纯债债券C0合计09开放式基金份额变动单位：份项目海富通纯债债券A海富通纯债债券C基金合同生效日（2014年4月2日）基金份额总额354,574,033.81457,629,712.77本报告期期初基金份额总额137,137,613.56256,899,929.91本报告期基金总申购份额51,419,870.5931,109,393.91减：本报告期基金总赎回份额92,257,360.82209,819,477.42本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额96,300,123.3378,189,846.40注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。本报告期，经海富通基金管理有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过，选举张文伟、刘颂(Patrick LIU)、黄正红、陶乐斯(Ligia Torres)、黄金源(Alex NG Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张馨担任公司第五届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张馨为独立董事。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券1-----中金公司2-----申万宏源2-----中信证券3-----长江证券1-----中信建投2-----银河证券1-----华创证券1-----渤海证券1-----注：1、本基金本报告期新增渤海证券一个交易单元。2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券486,985,306.1859.48%478,500,000.0042.85%--中金公司124,320,115.1915.18%445,100,000.0039.85%--申万宏源78,379,000.109.57%----中信证券67,207,285.168.21%193,200,000.0017.30%--长江证券61,892,863.247.56%----中信建投------银河证券------华创证券------渤海证券------11 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始，海富通先后募集成立了34只公募基金。截至2016年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过407亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年6月30日，海富通为近80家企业超过360亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过110亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2016年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过95亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。海富通基金管理有限公司二〇一六年八月二十六日