建信嘉薪宝货币市场基金2016年半年度报告摘要

　　2016年6月30日

　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　送出日期：2016年8月27日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

　　3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

　　4、本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　建信嘉薪宝货币A

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　　建信嘉薪宝货币B

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

　　公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

　　截至2016年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金，共计68只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为2,453.84亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2016年上半年，债券市场整体呈现下跌，其中企业债跌幅最大，国债跌幅最小；整体收益率曲线先陡峭后平坦，金融债而言，中短端品种受资金面紧平衡影响，收益率整体上行，长端品种则受基本面预期的变化影响，收益率先上后下，国债而言，1季度上涨，2季度补跌，整体收益率略有上行，企业债而言，受2季度信用事件增多影响，中债指数跌幅进一步扩大。

　　基本面预期重新修正。体现在几个纬度上，其一，5月初权威人士讲话是标志性事件，重新强调供给侧改革，警惕需求端泡沫风险，预示决策层政策态度发生变化；其二，1季度信贷数据的回暖势头没有持续，即使考虑置换债的影响，表外融资的萎缩仍是令人担忧的，同时表内信贷增长中按揭和基建支撑大部分，也同样面临放缓；其三，传统产业仍处于去库存进程中，制造业投资进一步放缓，需求端景气过度依赖于地产和基建链条，导致金融资源匹配集中，民间投资受挤出影响显著下滑；其四，外部风险因素加大，先是美联储加息预期的起伏，后是英国退欧公投的黑天鹅事件，后者最终带来了整体避险情绪的升温。

　　货币政策以平衡为主，资金面有惊无险。具体而言，其一，外部风险因素加大，年初贬值风波一度造成恐慌，G20峰会后方才平复，4月开始人民币贬值预期再度抬头，但央行没有继续动用总量政策工具；其二，内部受缴税等因素影响，基础货币在2季度面临较大缺口，央行选择以短期逆回购和MLF续做为主，基本保证了短期资金的平稳；其三，对冲时点而言，2月底的降准，发生在汇率平稳之后，时点略超预期，4月份MLF分了3次续做，一度有所犹疑，叠加营改增事件和部分信用事件，4月资金面偏紧，而后5月、6月对冲动作都比较及时，营改增政策也打了“补丁”，季末实现平稳度过；其四，值得思考的是，2季度贬值预期的波动，对资金面的影响比预期来得小，可能的猜测是居民剩余换汇额度不足、英国退欧事件削弱了美联储加息预期。

　　此外，上半年债券市场不可忽略的关键词是信用重估，4月份连续爆发的几桩信用事件，颇有一点儿无序违约的苗头，二级市场上过剩产能行业债券的价值被重估，一级市场上再融资能力也迅速萎缩。

　　本基金以管理流动性为第一要务，首先，考虑到机构资金申赎波动的特性，我们布局适量资金到季末、半年末的关键时点，其次，考虑到资金面紧平衡的格局，我们积极捕捉资金波动带来的配置机会，适当锁定部分中长期资金，充分对比线上线下、场内场外、一级二级各种资产，择优投资，利用适度灵活的杠杆策略，为投资者获得了稳定的收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期嘉薪宝货币A净值增长率1.2773%，波动率0.0023%，业绩比较基准收益率0.6732%，波动率0.0000%；嘉薪宝货币B净值增长率0.0646%，波动率0.0027%，业绩比较基准收益率0.6732%，波动率0.0000%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2016年下半年，债券市场面临的多空因素交织，短期内利率债料难突破震荡格局。

　　风险因素体现在以下几个纬度，其一，实体经济数据可能不会掉得那么快，房地产销售在2季度见顶，对开发投资的传导还需要1－2个季度，此外基建投资也仍有对冲的空间；其二，货币政策边际上进一步宽松的条件仍不够充分，毕竟全球量宽带来的经济、社会、政治矛盾弊端都越来越显现出来，且5月初权威人士的讲话以及7月的政治局会议都在传递泡沫风险的警示；其三，年初以来监管层一直传递出抑制金融杠杆的意图，资管、专户、保险等各领域都出台了相应的规范意见，7月又进一步出台了理财监管新规的征求意见稿，如果执行层面较为严格的话，对市场是有一定冲击的；其四，7月也是年报更新评级的截止时间窗口，同时产能过剩行业主体在3季度也进入到期高峰，信用违约预期可能会有所升温；其五，湖北、湖南、安徽等地水灾严重程度不亚于2008年，对食品价格或有滞后影响，同时大宗商品价格、油价也在上涨，PPI环比面临持续收敛，后续通胀预期可能会有所起伏。

　　有利因素体现在以下几个纬度，其一，房地产销售增速已经见顶，依赖地产及基建拖底需求的经济体动能会重新回落，民间投资在融资能力被挤出的金融条件下仍难以摆脱下滑趋势；其二，金融数据的表现不会好看，一方面是由于去年的高基数，另一方面在于上半年增长的结构中按揭占比不小，这部分在下半年大概率是跟随地产景气回落的；其三，货币政策受制于外部风险因素的程度是有所下降的，一方面英国退欧事件暴露了外围环境的不稳定因素，延缓了美联储加息的步伐，也使得国内相对稳定优势看起来有所回升，另一方面上半年也释放了一定的贬值压力，加上9月G20峰会再度召开以及外汇有限管制的现实，资本外流的压力看起来是放缓的；其四，通胀预期即使有所起伏，尚不至于到达政策紧缩的临界点；其五，非标资产陆续到期，资产欠配压力明显上升。

　　由于英国退欧事件后，避险情绪有所升温，债券市场已演绎了一波行情，站在目前的估值角度，市场需要进一步的刺激因素才能打开收益率的下行空间，但目前看，监管层促进金融去杠杆、资金回流实体的意图是相对明确的，这意味着新的刺激因素兑现的概率可能低于预期。

　　本基金以管理流动性为第一要务，考虑到央行在流动性的指引上仍在松紧适度之间，下半年资金面大概率呈现平衡格局，本基金必须对资金面的变化保持高度警惕，一方面积极捕捉季节因素带来的资金波动机会，提前布局部分中长期资金，另一方面也要对资产规模的变化做出适时应对，根据来自不同机构的资金特性，重点布局各个关键时间点的流动性资产，保持总体剩余期限在中等水平，继续为投资者获得稳定的收益。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

　　公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。

　　公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

　　基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

　　基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

　　公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。

　　自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　1.本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期内基金应分配利润为6,849,712.51元，其中A类份额应分配利润为6,780,850.68，B类份额应分配收益为68,861.83,已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。

　　2.本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金托管人在对建信嘉薪宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，建信基金管理有限责任公司作为基金管理人在建信嘉薪宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信嘉薪宝货币市场基金2016年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：建信嘉薪宝货币市场基金

　　报告截止日： 2016年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额641,080,837.55份。其中建信嘉薪宝货币A类份额511,011,975.72份,基金份额净值1.0000元；建信嘉薪宝货币B类份额130,068,861.83份,基金份额净值1.0000元。

　　6.2 利润表

　　会计主体：建信嘉薪宝货币市场基金

　　本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：建信嘉薪宝货币市场基金

　　本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　建信嘉薪宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第338号《关于核准建信嘉薪宝货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金的募集日为2014年6月13日。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集205,515,896.86元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第314号予以验证。经向中国证监会备案，《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》于2014年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,515,896.86份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期内未发生会计差错。

　　6.4.6 税项

　　根据财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

　　2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X约定年费率/ 当年天数。

　　2.本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　注：1.期间申购总份额含红利再投份额。

　　2.本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。

　　6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

　　6.4.9期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额56,839,771.58元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2016年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为228,454,335.44元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015年06月30日：第二层次324,968,405.05元，无第一层次或第三层次)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年06月30日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1

　　本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

　　7.9.2

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：1.本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　无

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：1.本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　2.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：1.上述总申购份额含红利再投资份额。

　　2.本基金于2016年5月9日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

　　（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

　　（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

　　（4）佣金费率合理。

　　2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

　　3、本基金本报告期未新增交易单元，未剔除交易单元，与同一托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　5.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

　　建信基金管理有限责任公司

　　2016年8月27日