周二,上证50ETF开盘一路振荡上涨,截至收盘,上证50ETF报收于2.276,较前一交易日上涨0.49%。期权市场交投活跃,受益于标的价格上涨,认购成交171888手,远远大于认沽成交量95426手,这也促使成交量PCR跌至0.56,市场乐观情绪升温。
期权成交集中在2.2—2.35执行价格处,其中9月执行价格2.3处,认购与认沽共成交48954手,占全部成交量的18.3%。持仓量方面,除远期3月合约小幅减仓外,其余合约均实现增仓,总体看,认购增仓明显大于认沽,这在一定程度上说明投资者看好后市。
图为各月份期权成交量比较
标的资产价格的上涨,助推认购期权全线上涨,认沽期权中,除9月部分实值有所上涨外,其余全线下跌。隐含波动率方面,认购呈下跌态势,而认沽则小幅上涨,绝对数值上看,总体维持历史低位徘徊,9月认购隐含波动率均值为6.55%,认沽隐含波动率均值为22.75%,二者隐含波动率价差加大,随着行情波动的加剧,未来价差有望继续拉大。隐含波动率结构保持不变,除主力9月认沽隐含波动率呈现“中间低,两边高”的微笑结构外,其余各月份系列合约均则均呈现“执行价格越高,隐含波动率越高”的右偏结构。
图为9月合约隐含波动率比较
综上所述,近期上证50ETF有企稳回升迹象,建议持有标的资产的投资者可卖出虚值认购期权,以备兑组合方式赚取上涨收益,在波动率没有明显上涨迹象之前,避免单独卖出期权。 (作者单位:永安期货)
来源:期货日报
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