建信双月安心理财债券型证券投资基金2016第四季度报告(组图)

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2017年1月19日

　　1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

　　2 基金产品概况

　　3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　建信双月安心理财A

　　建信双月安心理财B

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注:本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

　　4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2016年是全球市场分化加剧的一年，同样也是重磅事件和意外频发、影响深远的一年。回顾这一年，全球各大资产体表现持续分化，美国经济一枝独秀，进入慢速加息通道；新兴经济体面临汇率贬值、资本外逃、经济萧条等多重挑战。

　　2016年也是极其波动的一年，中国以股灾开头债灾收尾，6月英国退欧扰动全球、11月川普当选导致的美联储加息预期升温和人民币汇率波动又引发了全球性的巨震。中国经济增长再下台阶，房地产投资继续下滑，消费数据四季度相比于前三季度基本持平，而进出口数据则有小幅改善。整体看，在供给侧改革叠加需求方托底的宏观经济政策取向背景下，2016年底中国经济勉强录得平稳收官。

　　资金面上看，四季度资金面也出现了较大波动，整体资金面情况较为紧张。受到季节性因素、同业负债成本高企、外汇占款流失等因素影响，货币市场七天质押式回购利率水平在10月中下旬、11月下旬和12月均有较大程度上行，而代表非银机构资金面的全市场回购利率水平相比于存款类机构质押回购利率波动更加剧烈。

　　债券市场方面，四季度债券市场收益率上行较多，10年国开上行程度最高达到80BP，而10年国债收益率上行程度最高也超过60BP，受资金面影响收益率曲线异常平坦化。信用利差水平有小幅恢复，分位数水平仍低于历史中位数。

　　回顾四季度的基金管理工作，建信双月安心理财基金维持了一贯稳健的投资风格，维持中短久期、减持信用债，主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的大额存单和存款，根据申赎合理安排资金，抓住了年底收益率的高点配置了逆回购和定期存款等高收益资产。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期双月A净值收益率0.5625%，波动率0.0013%；双月B净值收益率0.6364%，波动率0.0013%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。

　　5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1

　　本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

　　5.9.2

　　本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，宁波银行股份有限公司(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。

　　5.9.3 其他资产构成

　　6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　上述总申购份额含红利再投资份额。

　　7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件；

　　2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》；

　　3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；

　　4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》；

　　5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

　　7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

　　8.2 存放地点

　　基金管理人或基金托管人处。

　　8.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

　　建信基金管理有限责任公司

　　2017年1月19日