长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金2016第四季度报告

　　长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金

　　2016

　　报告

　　第四季度

　　2016年12月31日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2017年1月21日

　　1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

　　2 基金产品概况

　　3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2016年12月31日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

　　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

　　公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2016年四季度股票市场仍延续明显的分化，上证指数上涨3.29%，而深成指下跌3.69%，创业板下跌8.74%。在股票配置方面，今年以来一直坚持以成长股为主的配置思路，在业绩表现方面，4季度业绩表现不够理想，净值出现一定程度的回撤。

　　在账户操作方面，坚持稳健的投资风格，降低净值回撤，努力争取绝对回报。这是基本原则，坚持而不违背。2016年三、四季度业绩表现欠佳，在坚持基本原则不变的前提下，仍有很多值得反思和改进的地方。

　　展望未来股票市场的走势，经历了2016年市场的震荡筑底，预计2017年指数会有比较明显的上涨。应该对新的一年，充满十足的信心。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为0.992元，本报告期份额净值增长率为-3.31%，同期业绩比较基准增长率为0.19%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

　　5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无股指期货投资。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期内未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无国债期货投资。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　国泰君安证券股份有限公司（下称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会《关于对国泰君安证券股份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的事先告知书》（机构部函[2016]3280号）：经查，我会发现你公司存在以下违规行为：一是在推荐河北润农节水科技股份有限公司（简称企业）进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，对企业关键业务流程、存货情况的核查不充分；内核机构履职的独立性存在缺陷。二是在持续督导参仙源参业股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，简称企业）过程中，企业被立案稽查后，未在规定时间内完成并报送《持续督导现场检查工作报告》。三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限公司（简称企业）进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，对企业关键业务流程、购销情况的核查不充分。你公司在开展推荐业务过程中存在多项违规行为，反映出内部控制制度存在一定缺陷。上述缺陷及行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第六条规定和《证券公司内部控制指引》的相关规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条、《非上市公众公司监督管理办法》第六十二条的规定，我会拟责令你公司改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告。整改期限为正式决定作出之日起一个月。 本基金做出如下说明：国泰君安证券是中国优秀的证券公司之一，综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对国泰君安证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　2016年6月23日，公司收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》（保监罚〔2016〕13号），公司因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款40万元。本基金做出如下说明：中国人寿是中国最优秀的保险公司之一，综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对公司无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、《长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、《长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

　　5、法律意见书；

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　8.2 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

　　8.3 查阅方式

　　投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

　　网址：https://www.csfunds.com.cn。

　　长盛基金管理有限公司

　　2017年1月21日