权王复盘周记（内附白糖豆粕期权策略秘籍）

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<豆粕期权复盘周记>

　　豆粕期货行情与走势图

　　豆粕主力期货合约收于 2997，周相比上涨 68 个点，涨跌幅为 2.32%。成交 量由 108 万手上涨至 117 万手，持仓量则 207 万手上涨至 232 万手。

　　豆粕期货历史波动率走势

　　豆粕期货主力合约波动率由 16.00%上升至 16.37%，波动率上升的幅度比较 小，对于期权理论价格影响不明显。

　　回顾豆粕期权上周策略

　　上周豆粕期货 m1705 上涨 68 个点，假设投资者持有豆粕期货多单，周收益 率达 23.22%，然而随着豆粕期权即将上市，交易策略更为多样化。 若在上周采用买虚值一档看涨期权交易，收益率高于豆粕期货的多单，是常 见的期权交易之中的最佳收益率。

　　上周最佳豆粕期权策略分析

　　豆粕期货价格振荡幅度较大，趋势方向向上，波动率波动不大，对于期权 时间价值影响较大，因此买虚值一档看跌期权损失较大，本周买虚值一档看涨期 权为最佳策略。

<白糖期权复盘周记>

　　白糖期货行情与走势图

　　白糖主力期货合约 SR705 收于 6909，周相比上涨 29 个点，涨跌幅为 0.42%。 成交量由 63.5 万手下降至 28.5 万手，持仓量则 33.2 万手上涨至 37.2 万手。

　　白糖期货历史波动率走势

　　白糖期货主力合约波动率由 13.33%下降至 11.16%，波动率下降的幅度对于 期权理论价格影响较大。

　　回顾白糖期权上周策略

　　上周白糖期货 SR705 上涨 0.42%，假设投资者持有白糖期货多单，周收益率 将达 3.51%，然而随着白糖期权即将上市，交易策略更为多样化。 若在上周采用卖平值看跌期权交易，收益率优于白糖期货的多单，也是常见 的期权交易之中的最佳收益率。

　　上周最佳白糖期权策略分析

　　白糖期货价格上涨，趋势方向向上，但涨幅不大，波动率下降，因此本周卖 平值看跌期权为最佳策略。

本文来源：海通期货

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