中债收益率曲线和指数日评 2017年8月9日

  今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.5787,下跌0.0154%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.6242,下跌0.0034%。全市场平均到期收益率为4.3252%,平均市值法到期收益率为4.2629%,平均市值法久期为3.8626

  今日利率债收益率整体波动不大。早盘国债续发25年期,招标利率小幅上行;午后农发续发1710年期,招标利率涨跌互现。截止日终,国债曲线整体小幅波动1-2BP左右;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外,整体波动1BP附近。

  具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行1BP3.48%5年期170014带动曲线对应期限上行2BP3.64%7年期170013带动曲线对应期限稳定在3.7%10年期170018带动曲线对应期限上行1BP3.66%30年期170015带动曲线对应期限稳定在4.12%

  国开债曲线整体波动不大,3年期170205带动曲线对应期限上行1BP4.15%5年期170206带动曲线对应期限上行1BP4.23%10年期170210带动曲线对应期限稳定在4.31%

  农发行债曲线小幅波动,1年期170410带动曲线对应期限下行1BP3.7%3年期170407带动曲线对应期限稳定在4.12%

  进出口行债曲线小幅波动,5年期170309带动曲线对应期限稳定在4.22%10年期170303带动曲线对应期限下行1BP4.36%

  【信用产品】今日中短期票据收益率小幅上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率稳定于4.13%6M期限收益率上行1BP4.24%1年期收益率上行3BP4.43%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率上行1BP4.59%5年期收益率上行2BP4.68%

  今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7d下行10BP3.24%的水平,1M期限上行4BP3.67%的水平,3M期限维持在4.28%的水平,6M期限维持在4.37%的水平,1Y期限上行1BP4.40%的水平。

  今日城投债曲线收益率整体小幅上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA0.5Y期限上行3BP4.37%3Y稳定在4.63%,5Y上行3BP4.76%。中债城投债收益率曲线(AA2年期上行3BP4.85%,4年期上行3BP5.09%

  地方政府债方面,地方政府债AAA曲线1457年期在市场价格带动下收至3.82%3.96%3.98%4.03%。地方政府债AAA-曲线7年期在市场价格带动下收至4.09%

  【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约53亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日基本持平,15新光01 (122483)等券成交活跃。

其他市场观察

  【宏观经济】国家统计局公布数据显示:中国7CPI同比上涨1.4%,前值上涨1.5%PPI同比上涨5.5%,前值上涨5.5%

  【外汇市场】89日,人民币兑美元中间价调升109个基点,报6.7075,为去年1010日来新高。

  【货币市场】今日货币市场利率小幅上行。隔夜shibor2.8018%,上涨1.78个基点;1个月shibor3.8756%,上涨0.01个基点。

  【公开市场】周三(89日),央行公开市场进行700亿7天、700亿14天逆回购操作,当日有1400亿逆回购到期,连续两日完全对冲当日到期量。

  【股票市场】今日沪深两市涨跌互现,上证综指下跌6.30点或(-0.19%)至3275.57点,深证成指上涨48.34点或(0.46%)至10544.59点,创业板指上涨0.63点或(0.04%)至1763.05点。

  【国债期货】

  

  

  

  

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